Uzman Teknik Analist..

MACD Combo Stratejisi
Teoride, trendin yönüne göre işlem yapmak çok kolaydır. Yapmanız gereken tek şey fiyat artmakta olduğunda alım ve fiyat düşmekte olduğunda satış yapmaktır. Ancak pratikte, bunu başarılı olarak uygulamak çok zordur. Trend işlemcileri için en büyük korku, trende geç yani trendin tükenme noktasında katılmaktır. Yine de tüm bu güçlüklerine karşın trend izleme tradingde en popüler stratejidir çünkü bir trend oluştuğunda saatlerce günlerce hatta aylarca sürebilir.

Açıklama
MACD Combo stratejisi iki ayrı hareketli ortalamayı kullanır:
50 periyodluk Basit Hareketli Ortalama (BHO): İşlem kararı bu hareketli oratalmaya göre verilecektir.
100 periyodluk Basit Hareketli Ortalama (BHO): Trend konusunda açık bir sinyal verecektir. BHO için kullanılacak zaman periyodu kullanılan grafiğe göre değişebilir. Bu strateji en iyi biçimde günlük ve saatlik grafiklerde çalışır. Stratejinin ana ilkesi, fiyatlar yalnızca trend yönünde hareketli ortalamayı kestiğinde alım ya da satım yapmaktır.

Alış Pozisyonu (long)
Fiyat hem 50 periyodluk hem de 100 periyodluk hareketli ortalamasının üstüne yükselinceye kadar bekleyin.
Fiyat kendisine yakın BHO’yı 10 pip ya da daha fazla yukarı doğru kırdıktan sonra, MACD histogramı son beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçmiş ise uzun pozisyon alın. Aksi halde bir sonraki MACD sinyalini bekleyin.
İlk stop noktasını giriş noktasından geriye doğru olan 5 çubukluk alanın en düşük fiyat seviyesine koyun.
Fiyat, riske ettiğiniz pip miktarının 2 katı seviyesi kadar yükseldiğinde pozisyonuzun yarısından çıkın ve stop seviyenizi başabaş noktasına taşıyın.
Fiyat 50 periyodluk hareketli ortalamasının 10 pip altına gittiğinde, pozisyonunuzun ikinci yarısından da çıkın.
Satış Pozisyonu (short)

Fiyat hem 50 periyodluk hem de 100 periyodluk hareketli ortalamasının altına düşünceye kadar bekleyin.
Fiyat kendisine yakın BHO’yı 10 pip ya da daha fazla aşağı doğru kırdıktan sonra, MACD histogramı son beş çubuk içinde negatif bölgeye geçmiş ise kısa pozisyon alın. Aksi halde bir sonraki MACD sinyalini bekleyin.
İlk stop noktasını giriş noktasından geriye doğru olan 5 çubukluk alanın en yüksek fiyat seviyesine koyun.
Fiyat, riske ettiğiniz pip miktarının 2 katı seviyesi kadar düştüğünde pozisyonuzun yarısından çıkın ve stop seviyenizi başabaş noktasına taşıyın.
Fiyat 50 periyodluk hareketli ortalamasının 10 pip üstüne yükseldiğinde, pozisyonunuzun ikinci yarısından da çıkın.
Aşağıda bu strateji için bir örnek veriyoruz:


Yukarıda EUR/USD paritesine ilişkin saatlik grafik görülüyor. Fiyat hem 50 günlük hem de 100 günlük hareketli oratamasının üstüne çıkarak istediğimiz birinci koşulu gerçekleştiriyor. Ancak, hemen giriş yapmıyoruz; çünkü MACD pozitif bölgeye son 5 çubuk içinde değil, daha önce geçmiş. Bu yüzden yeniden MACD’nin pozitif bölgeye geçmesini bekliyoruz.

Neden bu kurala bağlı kalıyoruz?
Momentum zaten yukarı yönde ise kendini tüketebileceğinden satın almak istemiyoruz. İkinci tetiklenme birkaç saat sonra 1.1945 seviyesinde gerçekleşiyor. Alış pozisyonuna giriş yapıyoruz ve ilk stopumuzu giriş noktasından itibaren geriye doğru beş çubukluk alanın en düşük seviyesine yani, 1.1917 seviyesine koyuyoruz. İlk hedefimiz riske ettiğimiz 28 pipin (1.1945-1.1917) iki katı yani 56 pip olacak. Böylece hedef seviyemiz 1.2001 oluyor. Bu hedefe ertesi sabah Türkiye saati ile 18.00’de erişiliyor.
Bu durumda stopumuzu başabaş noktasına yani 1.1945 seviyesine taşıyoruz. Poziyonumuzun kalan yarısını fiyat 50 günlük hareketli ortalamasının 10 pip altına düşünceye kadar açık tutuyoruz.
Bu durum 20 Mart 2006 saat 10.00’da gerçekleşiyor. Yani daha önce açılmış pozisyonumuzun yarısı 1.2165 seviyesinde, 138 pip kar getirecek şekilde kapatılmış oluyor.

MACD Histogramının Pozitif ve Negatif Bölgede Salınımları
Neden yalnızca MACD Histogramı negatif bölgeden pozitif bölgeye geçtiğinde işlem yapmıyoruz? Bunun nedenini aşağıdaki şekildeki grafiğe bakarak görebilirsiniz.
EUR/USD grafiğinde 13 Mart ve 15 Mart tarihleri arasında birçok geçişler olduğunu görmelisiniz. Buna göre işlem yapıyor olsaydık, negatif bölgeye geçişlerin önemli bir kısmında ve pozitif bölgeye geçişlerin belirli bir kısmında, kayda değer bir kar yapamadan işlemlerimizi kapatmış olurduk.


Başka bir örneği aşağıdaki USD/JPY günlük grafiği üzerinde görebilirsiniz.

İşlem 16 Eylül 2005, tarihinden fiyat hem 50-günlük hem de 100 günlük BHO’sını aştığında yapılıyor. Sinyale hemen uyuyoruz; çünkü MACD son 5 çubuk içinde pozitif bölgeye geçmiş durumda. Bu da bize 110.95 fiyat seviyesinde bir giriş olanağı sağlıyor.

Başlangıç stopumuzu son beş çubukluk alanın en düşük seviyesi olan 108.98 seviyesine koyuyoruz. İlk hedefimiz riske ettiğimiz seviyenin iki katı yani 114.89 seviyesi. Bu fiyat seviyesine 3 hafta sonra 13 Ekim 2005 tarihinde ulaşıyoruz. Bu tarihte bu fiyat seviyesine erişildiğinde stop seviyemizi başabaş noktasına taşıyoruz. Ve pozisyonumuzun kalan kısmından çıkış için fiyatların 50 günlük hareketli oratalamasının 10 pip altına kadar düşmesini bekliyoruz. Bu da 14 Aralık 2005 tarihinde 117.43 seviyesinde oluyor ki bu durumda toplamda 521 pip kazanmış oluyoruz.

Satış pozisyonu yani kısa pozisyon için de bir örneğimiz var. Grafiğimiz AUD/USD paritesi ve tarih 16 Mart 2006. Parite önce 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaları arasında hareket ediyor. Fiyatın hem 50 hem de 100 günlük hareketli ortalamalarının altına düşmesini bekliyoruz. Fiyat bu seviyelerin altına düştüğünde sürekli olarak MACD histogramının son 5 çubuk içinde negatif bölgeye geçip geçmediğini kontrol ediyoruz. MACD histogramı negatif bölgeye geçtiğinde, fiyatlar kendisine en yakın hareketli ortalamanın en az 10 pip altında ise satış pozisyonuna giriyoruz. Bu durumda giriş fiyatımız 0.7349 olarak gerçekleşiyor. İlk stopumuzu son beş çubuğun içinde gerçekleşen en yüksek fiyat olan 0.7376 seviyesine koyuyoruz. Yani başlangıç riskimiz 27 pip oluyor. İlk hedefimiz riske ettiğimiz miktarın iki katı mesafe yani 0.7295 seviyesi. Bu hedefe 7 saat sonra ulaşılıyor. Pozisyonumuzun kalan yarısı için stopumuzu başabaş noktasına taşıyoruz. Artık çıkış için 50 saatlik BHO’nun 10 pip üstüne çıkmayı bekliyoruz. Bu durum 22 Mart 2006 tarihinde 0.7193 fiyat seviyesinde gerçekleşiyor. Böylece yalnızca 27 pip riske etmiş olmamıza karşın toplamda 156 pip kazanmış oluyoruz.